فایل ورد (word) مقاله بررسي هم‌بستگي بين بازده‌ي بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ايران؛ کاربردي از تبديل هيلبرت - هوانگ دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي هم‌بستگي بين بازده‌ي بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ايران؛ کاربردي از تبديل هيلبرت - هوانگ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي هم‌بستگي بين بازده‌ي بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ايران؛ کاربردي از تبديل هيلبرت - هوانگ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي هم‌بستگي بين بازده‌ي بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ايران؛ کاربردي از تبديل هيلبرت - هوانگ :
تعداد صفحات :45
سرمایهگذاران معمولاً در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می‌کنند و آگـاهی از روابـط بـین دارایـیهای مـالی به منظـور اتخـاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایهگذاران امری ضروری میباشد. از اینرو هدف این مطالعه، بررسی هم‌بستگی بین بازدهی در جفت دارایی‌های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت - هوانگ در بازه‌ی زمانی 5/1/1380- 30/9/1394، میباشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد هم‌بستگی در طول زمان ثابت نمی‌باشد. در دوره‌ی 1/5/1390-31/6/1392 بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. و در دوره‌ی 1/7/1392-30/9/1394 بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. با توجه به اینکه روش هیلبرت - هوانگ نسبت به سایر روش‌های هم‌بستگی قابلیت نشان دادن دوره‌های رکود و رونق را داراست، پیشنهاد می‌شود در سایر روش‌های هم‌بستگی نیز این مسأله مورد توجه قرار بگیرد. طبقهبندی JEL: G11, G01, C32