فایل ورد (word) مقاله برآورد ارزش در معرض ريسک و ريزش موردانتظار پرتفوي با استفاده از نظري? امکان و الزام فازي دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) مقاله برآورد ارزش در معرض ريسک و ريزش موردانتظار پرتفوي با استفاده از نظري? امکان و الزام فازي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله برآورد ارزش در معرض ريسک و ريزش موردانتظار پرتفوي با استفاده از نظري? امکان و الزام فازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله برآورد ارزش در معرض ريسک و ريزش موردانتظار پرتفوي با استفاده از نظري? امکان و الزام فازي :
تعداد صفحات :36
یکی از نگرانی‌های اصلی سرمایه‌گذاران و مدیران مالی، نحو رویارویی با ریسک سرمایه‌گذاری و نوسانهای بازده است؛ از این رو شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک، از موضوعات مهم در مباحث مالی تلقی می‌شود. در سال‌های اخیر، کانون توجه بسیاری از شرکت‌های مالی به معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برای اندازه‌گیری ریسک پرتفوی است. از جمله مهمترین مشکلات روش‌های ارائه شده در اندازه‌گیری ریسک، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در داده‌های مالی است. به همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل با واقعیت، به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با لحاظ عدم قطعیت داده‌ها، پرداخته می‌شود. در این رابطه از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظری امکان و الزام فازی، بهمنظور پوشش عدم‌قطعیت موجود در داده‌های مالی، استفاده شده است. در نظر گرفتن عوامل ریسک بهصورت متغیر تصادفی، این امکان را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند که با پذیرش سطح خاصی از عدم قطعیت، میزان ریسک پرتفوی خود را برآورد کند. علاوهبر این در پژوهش پیش رو، کلیه برآوردها با دو فرض توزیع نرمال و تی استیودنت انجام شده و نتایج بهدست آمده از حل مدل با داده‌های عددی، نشاندهند این است که لحاظ توزیع t و نیز عوامل ریسک بهصورت متغیر تصادفی، سبب ایجاد برآوردهای محافظه‌کارانه‌تری برای دو سنج مد نظر شده است.