فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير شوک‌هاي بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌هاي تغيير رژيم مارکف دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير شوک‌هاي بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌هاي تغيير رژيم مارکف کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير شوک‌هاي بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌هاي تغيير رژيم مارکف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير شوک‌هاي بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌هاي تغيير رژيم مارکف :
تعداد صفحات :43
با استفاده از یک مدل MS-EGARCH(1,1) دو رژیمه و با استفاده از داده‌های ماهیانه سالهای 2000 تا 2010، نقش نوسانات بازار ارز در توضیح رفتار بازار سهام، بررسی شده است. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات رژیم نشان می‌دهد. بر اساس نتایج تخمین رژیم اول مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) و رژیم دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رونق) می‌باشد. در رژیم میانگین و واریانس پایین، شوکهای بازار ارز اثر مثبتی بر واریانس بازده سهام میگذارد ولی بر سطح میانگین بازده بازار سهام بیتأثیر است؛ اما در رژیم واریانس و میانگین بالا، بر سطح واریانس و میانگین بازده سهام اثر مثبت معنیداری ندارد. نتایج فوق نشان دهنده‌ی اثرات نامتقارن شوکهای بازار ارز بر روی بازده سهام در دو رژیم رکود و رونق آن می‌باشد.