فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک در ايران با استفاده از مدل GARCH چندمتغيره دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک در ايران با استفاده از مدل GARCH چندمتغيره کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک در ايران با استفاده از مدل GARCH چندمتغيره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک در ايران با استفاده از مدل GARCH چندمتغيره :
سال انتشار : 1397
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري
تعداد صفحات :21
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در چارچوب رویکرد شرطی GARCH و مقایسه نتیجه حاصل از آن با نتیجه ارزیابی عملکرد صندوقها در قالب رویکرد غیرشرطی است. بدین منظور، داده های 31 صندوق سرمایه گذاری در سهام، از ابتدای فروردین ماه 1391 تا انتهای اسفندماه 1395 به کار گرفته شده است و معیار آلفای جنسن صندوق ها با استفاده از مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما- فرنچ در قالب دو رویکرد مذکور برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان داده اند که آلفای جنسن صندوقها در قالب رویکرد شرطی GARCH، به طور میانگین مقداری منفی و غیرمعنادار است. اما بر اساس آزمون رتبهبندی فریدمن، رویکرد شرطی GARCH در برآورد آلفای جنسن صندوقها، هم در مدل CAPM و هم در مدل فاما- فرنچ، با سطح اطمینان %95 بهتر از رویکرد غیرشرطی عمل کرده است.