فایل ورد (word) پيش بيني قيمت نفت با دو روش ARIMA و شبکه هاي عصبي مصنوعي دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) پيش بيني قيمت نفت با دو روش ARIMA و شبکه هاي عصبي مصنوعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) پيش بيني قيمت نفت با دو روش ARIMA و شبکه هاي عصبي مصنوعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد (word) پيش بيني قيمت نفت با دو روش ARIMA و شبکه هاي عصبي مصنوعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي ايران
تعداد صفحات :26
توانایی کم نظیر شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل و برآورد در حوزه علوم تجربی و مهندسی موجب شد تا مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد. در این پژوهش، پس از مرور پژوهش های انجام شده در مورد تونایی پیش بینی مدل های خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) به مقایسه این دو روش برای پیش بینی قیمت روزانه نفت در دوره آوریل 1983 تا ژوئن 2005 پرداخته ایم. افزون بر این، در این پژوهش پس از مدلسازی به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی، به منظور تشخیص سهم مشارکت هر پارامتر ورودی در این مدل از تجزیه و تحلیل حساسیت استفاده کرده ایم. با توجه به حجم وسیع به کارگیری اطلاعات روزانه قیمت جهانی نفت (بیش از 5500 روز اطلاعات) نتایج به دست آمده نشان دهنده برتری غیر قابل مقایسه مدل شبکه های عصبی مصنوعی نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی قیمت روزانه نفت است.
كلید واژه: سری های زمانی، شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)، مدل ARIMA، آنالیز حساسیت